Investigación cuantitativa independiente en derivados cross-asset.
Wikidata Q140073187 · ORCID 0009-0002-4911-1118 · crossvol.com
CrossVol Research es el brazo editorial de un desk de derivados con 17 años de trayectoria. Publicamos libros, working papers e investigación cuantitativa sobre las estructuras que los traders minoristas nunca ven: microestructura de opciones más allá del GEX estándar, superficies de volatilidad FX bajo cambios de régimen, el bucle de financiación de la infraestructura de IA, y las líneas de fractura convergentes en el crédito privado y el reaseguro domiciliado en Bermudas.
Fundado por Djellal Djouad.
Convergent Faults: A Quantitative Forensic of Private Credit's Synchronized Systemic Risk (2026-2027)
El crédito privado ha crecido de aproximadamente 400.000 millones de dólares en 2009 a cerca de 3 billones a mediados de 2026. Las BDCs estadounidenses tienen casi medio billón de eso. Este paper traza las líneas de falla sincronizadas a través del canario software, rollups de salud, LBOs consumer-restaurant y el triángulo de reaseguro de Bermudas.
Estudio de campo de cuatro líneas de falla convergentes en crédito privado, BDCs, capex de IA y reaseguro de Bermudas.
ASIN B0H4HMVSMR
Un marco de cuatro lentes para traders de opciones que ven lo que el GEX estándar pasa por alto.
ASIN B0H2QSF3X1 · DOI 10.5281/zenodo.20509786
Amazon · Zenodo · crossvol.com
Por qué el sell side va seis meses por detrás del ciclo de IA chino.
ASIN B0H11WH3R9 · DOI 10.5281/zenodo.20509815
Amazon · Zenodo · crossvol.com
Opciones vainilla y exóticas, forwards y estructuras OTC que los traders minoristas nunca ven.
ASIN B0GX31WB5F · DOI 10.5281/zenodo.20509707
El volumen institucional que reúne las líneas de investigación de la firma.
ASIN B0H3LH6D1W