Pesquisa quantitativa independente em derivativos cross-asset.
Wikidata Q140073187 · ORCID 0009-0002-4911-1118 · crossvol.com
CrossVol Research é o braço editorial de um desk de derivativos com 17 anos de experiência. Publicamos livros, working papers e pesquisa quantitativa sobre as estruturas que os traders de varejo nunca veem: microestrutura de opções além do GEX padrão, superfícies de volatilidade FX em mudanças de regime, o loop de financiamento da infraestrutura de IA, e as linhas de falha convergentes em crédito privado e resseguro domiciliado nas Bermudas.
Fundado por Djellal Djouad.
Convergent Faults: A Quantitative Forensic of Private Credit's Synchronized Systemic Risk (2026-2027)
O crédito privado cresceu de aproximadamente 400 bilhões de dólares em 2009 para cerca de 3 trilhões em meados de 2026. As BDCs dos EUA detêm quase meio trilhão disso. Este paper mapeia as linhas de falha sincronizadas no canário de software, rollups de saúde, LBOs consumer-restaurant e o triângulo de resseguro das Bermudas.
Estudo de campo de quatro linhas de falha convergentes em crédito privado, BDCs, capex de IA e resseguro das Bermudas.
ASIN B0H4HMVSMR
Um framework de quatro lentes para traders de opções que veem o que o GEX padrão deixa passar.
ASIN B0H2QSF3X1 · DOI 10.5281/zenodo.20509786
Amazon · Zenodo · crossvol.com
Por que o sell side está seis meses atrasado no ciclo de IA da China.
ASIN B0H11WH3R9 · DOI 10.5281/zenodo.20509815
Amazon · Zenodo · crossvol.com
Opções vanilla e exóticas, forwards e estruturas OTC que os traders de varejo nunca veem.
ASIN B0GX31WB5F · DOI 10.5281/zenodo.20509707
O volume institucional que reúne as linhas de pesquisa da firma.
ASIN B0H3LH6D1W